Oscillatore Stocastico

L’Oscillatore stocastico è uno degli indicatori/oscillatori più utilizzati nel trading online. Lo stocastico, come anche l’RSI, è un indicatore che ci determina le situazioni di mercato di Ipervenduto e Ipercomprato.

Senza dilungarci molto sulla spiegazione tecnica, su chi è l’inventore dello stocastico ecc, vediamo solo la formula con cui viene calcolato lo stocastico:

%K = [(prezzo di CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)] x 100

CHIUSURA = è il prezzo di chiusura dell’ultima sessione, quella odierna
MINn = è il prezzo Minimo degli ultimi “n” giorni
MAXn = è il prezzo Massimo degli ultimi “n” giorni

La “n” è la variabile che cambia in base al tipo di trading, all’asset scelto, alla tipologia di trading e alle condizioni di mercato. Di default lo stocastico ha il valore di 14 Periodi, ma ognuno può provare diversi settaggi e utilizzarlo nel modo che lo ritiene più opportuno.

Lasciando il valore dei periodi a 14, la formula completa sarà la seguente:

%K = [(prezzo di CHIUSURA − MIN14)/(MAX14 − MIN14)] x 100

In questo modo viene confrontato il prezzo di chiusura più recente con il prezzo minimo con un intervallo di tempo a 14 periodi.

Quindi da questo calcolo si riesce a ricavare il valore %K, dal quale poi si può stabilire il valore %D che il valore della media definita.

In sintesi l’oscillatore stocastico mette a confronto il valore effettivo rapportandolo ai valori massimi e minimi del prezzo presenti in un determinato lasso di tempo.

Tipologie di Oscillatore Stocastico

Vi sono 3 diverse tipologie dell’oscillatore stocastico:  fast (veloce), slow (lenta) e full (completa o piena).

• Fast: in pratica è basato sulla formula originale di George Lane. Con questa formula %K, è calcolato mettendo in relazione la percentuale il prezzo di chiusura con un determinato range di prezzo a 14 periodi. La linea %D, invece, è data dalla media mobile della linea %K ( che solitamente è a 3 periodi). In questo modo lo stocastico potrà fornirci moltissimi segnali di cui molti di essi saranno errati.
• Slow: Il contrario della formula Fast; la forumla è stata pensata con %K data da una media mobile a 3 periodi della linea %D dello stocastico veloce. Quindi si può dire che lo stocastico lento è un derivato dello stocastico veloce poiché è da esso che si calcola il suo valore. La linea %D dello stocastico lento invece è la media mobile a 3 periodi della nuova linea %K.
• Full: è una variante dello stocastico lento. Si tratta di una versione personalizzabile in cui l’utente può modificare i parametri (numero di periodi per %K, numero di periodi per %D). Forse quest’ultima è anche la tipologia più utilizzata da molti trader.

Qualsiasi tipo di oscillatore stocastico voi utilizzate, la sua struttura standard sarà sempre la stessa. Avremo la linea dell’ipercomprato, evidenziata dal livello 20 e la linea dell’ipervenduto, con la linea al livello 80.

Come utilizzare lo stocastico

Ci sono diversi modi per utilizzare l’oscillatore stocastico, vediamo:

• Vendere in Ipercomprato: quando lo stocastico si trova in area ipercomprato (sopra la linea 80), si cercheranno operazioni di vendita. I trader più conservativi, attenderanno magari l’incrocio delle due linee come ulteriore conferma.
• Comprare in Ipervenduto: come per l’ipercomprato, questa volta quando le linee dell’oscillatore stocastico sono nell’area sotto il 20, si cercheranno operazioni di acquisto. Anche in questo caso è sempre bene avere la conferma dall’incrocio delle due linee.
• Divergenza: come anche per molti altri oscillatori, utilizzarlo nelle divergenze è uno dei migliori metodi. Il prezzo continua a fare nuovi minimi, mentre l’oscillatore non conferma, facendo minimi più alti.

ATTENZIONE: quando il mercato è in forte trend, l’oscillatore stocastico potrà rimanere per diverso tempo nelle aree di ipercomprato e ipervenduto.

Nell’immagine sopra riportata, si può vedere come lo stocastico rimane per molto tempo nell’area di ipercomprato. Il grafico è anche in H4. A maggior ragione, come dico sempre, aumentiamo le possibilità di successo seguendo il TREND.

Conclusioni

L’oscillatore stocastico è uno strumento molto valido, di facile utilizzo, e se usato con l’ausilio di altri indicatori, può fornirci davvero segnali ottimi. Molti trader utilizzano lo Stocastico nella fasi di mercato laterale, solo ed esclusivamente in queste situazioni, si possono utilizzare i segnali di incrocio delle linee per effettuare le operazioni. Se hai dubbi o utilizzi lo stocastico con settaggi particolari, parlacene nel Forum gratuitamente.